Qlib：面向 AI 的量化投资平台

Qlib 是一个面向 AI 的量化投资平台，由微软亚洲开源。

主要目标是想用人工智能技术来赋能量化研究。

与之前介绍过的专注于模拟交易决策的项目，AI-hedge-fund 不同，Qlib 是你制定好交易策略后，可以交给它去执行，验证你的想法。

它涵盖了量化投资的完整流程，包括发掘盈利信号、进行风险管理、优化投资组合和执行订单等功能，而且它的设计是模块化的，每个部分都可以单独使用，用户可以根据自己的需要构建流程。

使用这个项目，你可以更专注于策略创新本身，能够极大地提升你发现、验证和优化交易策略的效率和深度。

主要特性

• 支持多种机器学习范式：包括监督学习、市场动态建模和强化学习等，能够从丰富多样的金融数据中挖掘复杂的非线性模式，适应金融市场的动态变化。
• 完整的机器学习流程：涵盖数据处理、模型训练和回测等环节，同时覆盖量化投资的全链条，包括因子挖掘、风险建模、投资组合优化和订单执行。
• 持续更新的 SOTA 研究成果：不断发布各种先进的量化研究成果和论文，共同解决量化投资中的关键挑战。

Demo：https://rdagent.azurewebsites.net/

开源地址：https://github.com/microsoft/qlib